El Comité de Basilea convierte el riesgo climático en una línea de trabajo prioritaria

Los riesgos climáticos serán una de las prioridades en el trabajo a lo largo de los dos próximos años del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés), que preside el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Este organismo es el encargado a nivel mundial de la regulación prudencial de los bancos y, en particular, de su solvencia. El Comité ha establecido tres ejes en su plan de trabajo: la resistencia a la Covid-19 y la recuperación, el análisis del horizonte futuro y la mitigación de riesgos, donde incluye los derivados del cambio climático, y el fortalecimiento de la coordinación en el prácticas de supervisión.

El Comité de Basilea, además de crear estándares de regulación bancaria, es el principal foro internacional de cooperación en materia de supervisión bancaria.

Sus decisiones no son legalmente vinculantes; pero se implantan a través del compromiso de sus miembros para adoptarlas. La normativa de solvencia, que ha dado cuerpo a lo que se conoce como las reformas de Basilea, es el cuerpo normativo más conocido.

Un reto en desarrollo

De acuerdo con el plan de trabajo difundido este viernes, el Comité a lo largo de los próximos años se enfocará en tres riesgos concretos para evitar perturbaciones en el sistema bancario mundial: el impacto de la digitalización y la desintermediación en el sistema financiero, «la valoración, la medición y mitigación de los riesgos financieros relacionados con el clima, abarcando normativas, elementos relacionados con la supervisión y la divulgación de la información sistema bancario» y el impacto a largo plazo de los bajos tipos de interés.

No obstante, no aporta información más específica sobre sus siguientes movimientos en materia climática. Independientemente de sus movimientos, los próximos ejercicios van a ser especialmente intensos para la banca europea en medición y análisis de riesgos medioambientales.

En 2022, se publicarán los primeros test de estrés climáticos y la banca ya está enviando datos al Banco Central Europeo (BCE). En febrero, tuvo que presentar un análisis de la situación actual comparado con las expectativas publicadas por el supervisor en otoño. En mayo, debe aportar la definición de la hoja de ruta y los planes de acción para poder cumplir con dichas expectativas.

Los riesgos climáticos, motivo de análisis

Esta misma semana el Comité de Basilea ha publicado dos informes que profundizan en los riesgos climático; en un ejemplo de lo relevante que es esta materia para los reguladores y los supervisores financieros.

«Ambos informes aprovechan revisiones extensas de la literatura existente, incluidas publicaciones de científicos, académicos, bancos centrales, autoridades supervisoras, discusiones con grandes bancos y el trabajo de otros foros internacionales como la Red para Ecologizar el Sistema Financiero y la Junta de Estabilidad Financiera», explicó el BIS en un comunicado.

Los estudios todavía revelan que falta desarrollos para lograr un modelo de valoración consistente

Para el Comité, ambos informes deben valorarse de forma conjunta. Una de sus principales conclusiones es que los ‘drivers’ en materia de riesgos climáticos son susceptibles de verse reflejados en las categorías tradicionales de riesgo financiero.

No obstante, es necesario todavía desarrollar el cómo se conectan esos catalizadores de riesgo con la exposición de cada entidad financiera, de una manera que permita realizar estimaciones de riesgo sólidas.

«Aunque se están desarrollando una variedad de metodologías, persisten desafíos para las estimaciones, ya que hay algunas de datos y la naturaleza a largo plazo plazo del cambio climático», explicaba el Comité.

«A medida que se aborden estos desafíos mejorará la capacidad de estimar y mitigar eficazmente los riesgos financieros relacionados con el clima», valoraba también.