EL BCE avisa a los bancos: los ‘test de estrés’ climáticos pueden golpear las ratios de capital

El Banco Central Europeo (BCE) está aumentando la presión para que las entidades financieras realicen a partir del próximo año ‘test de estrés’ climáticos. Un análisis que pondrá de relieve cómo son de vulnerables a los riesgos ligados a esta cuestión ESG, según señalan fuentes conocedoras a la agencia Bloomberg.

No es la primera vez que el organismo encabezado por Christine Lagarde indica la necesidad de conocer cómo impacta el cambio climático en la industria bancaria. Más aún cuando otros sectores, como el asegurador, viven una situación similar por parte del supervisor europeo. 

En este caso, según indican las citadas fuentes, el BCE ya ha enviado documentación confidencial a los bancos comunitarios para que proporcionen datos sobre cómo puede afectar esta cuestión medioambiental a sus balances de aquí a 2050. Un año en el que la Unión Europea contempla alcanzar la neutralidad en emisiones de gases con efecto invernadero. 

Además, el regulador también persigue la meta de estudiar los nexos entre los resultados de las entidades y los riesgos en materia de carbono de sus carteras.

Analizar las deficiencias este otoño

El BCE tiene intención de situar el cambio climático y la exposición a este de las entidades como un riesgo más para sus balances; y que lo reflejen de forma adecuada, en línea con los requisitos que deben cumplir. 

De esta forma, en las evaluaciones que los bancos aporten sobre cuestiones climáticas los resultados deberán ser cualitativos y reflejar así el impacto que pueden tener en los propios requerimientos de capital. 

Según las fuentes citadas por Bloomberg, a partir de este mes de septiembre el BCE estará en contacto con las entidades europeas para abordar las deficiencias que ha identificado. 

En este sentido, la probabilidad media de incumplimiento en las carteras podría aumentar desde el 10 hasta el 30 por ciento de cara al año 2050, en los activos más vulnerables a los riesgos climáticos, según resultados preliminares del BCE.

Falta de preparación

Ya antes del parón vacacional, el regulador europeo dejó traslucir su opinión respecto al momento actual, donde no percibe que la mayoría de entidades estén preparadas para hacer frente a las posibles consecuencias de los riesgos climáticos en sus balances. 

En concreto, Frank Elderson, miembro del consejo ejecutivo del BCE y vicepresidente del consejo de supervisión señaló a principios de julio que ningún banco europeo supervisado por el banco centra, de los más de 100 analizados, cumplía con las  expectativas.

«Todos los bancos tienen varios puntos ciegos y es posible que ya estén expuestos a riesgos climáticos importantes», aseguró Elderson.

«Todos están todavía muy lejos de cumplir con las expectativas de supervisión que les hemos establecido. Y todos los bancos deben ponerse al día, ya que sus compromisos de riesgo climático influirán en sus requisitos de supervisión».

En una línea similar señala Monsur Hussain, senior director de la agencia Fitch en Londres. «Los bancos no parecen haber incorporado completamente la gestión de riesgos ESG en todos los aspectos de su negocio, estrategia, procesos comerciales o precios», señala en la información recogida por Bloomberg.

Más presión

Fitch ya había señalado que los nuevos requerimientos de capital enfocados en el cambio climático son «el siguiente paso lógico a dar» por los reguladores europeos.

Esta presión por minimizar el posible impacto de los riesgos climáticos no sólo la perciben las entidades financieras por parte de sus propios supervisores.

En gran medida, es una tendencia que también se impulsa por parte de los bancos por sí mismos. No en vano, varias entidades españolas ya se han adherido a movimientos internacionales que les comprometen a adaptar su cartera para que sea cero emisiones en 2050.

Por ejemplo, Santander, BBVA, Caixabank e Ibercaja, son socios fundadores de la iniciativa, bajo paraguas de Naciones Unidas, Net-Zero Banking Alliance. Básicamente, se trata de un foro de coordinación estratégica, para que las instituciones financieras aceleren de forma conjunta la transición hacia una economía de cero emisiones, como muy tarde, a mitad del presente siglo.